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先融期货期权周报20190618

来源: 本站 点击率:3971作者:更新: 2019-06-18

多个品种的波动率都较前期的升高,在上周到本周,豆粕波动率继续上升,而前期已经到历史高点的棉花波动率回落明显,其他如白糖和橡胶波动率持平维持在较高水平,玉米和沪铜的波动率则一直比较平,维持在在10%左右的均值水平。场内和场外的隐含波动率基本上和历史数据统计的波动率保持一致,视乎市场对于后市的波动率判断没有多少预判性,多以历史波动率作为参考值。从纵向对比各家主要的场外期权波动率报价发现,各家报价的差异也在减少,说明市场的预期偏一致

场内期权周报20190618.pdf


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