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如何避免出现,异常交易行为

来源: 本站 点击率:598作者:更新: 2022-02-11

参与期货交易时,投资者应当遵守法律法规和交易所业务规则,应当接受交易所监管及期货公司对其交易行为的合法合规性管理和监控,自觉规范交易行为,若不遵守市场规则,出现异常交易行为,很可能会被自律监管采取措施,异常交易行为主要分为六大类:

一、程序化影响交易秩序;

二、自成交,即自成交次数达到5次及以上的归为异常交易行为;

三、频繁报撤单,即单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上的;

四、大额报撤单,即单个交易日在某一合约上的大额撤单(单笔撤单的撤单量达到300手及以上)次数达到50

五、账户组合并持仓超限,即实控关系账户非套期保值持仓合并计算后超过交易所规定的持仓限额和同时期其获批的套利交易头寸总和的;

六、日内开仓交易限额,即客户或时空账户组在某品种或者合约上日内开仓交易量超限;

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自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为的处理标准及处理程序。第一次,监管信息平台录入,电话通知客户所在会员,责令其对客户进行教育、引导、劝阻及制止,并在监管信息平台反馈;第二次,在第一次的基础上用时将其列入重点监管名单,通过会服系统将客户异常交易行为向会员通报;第三次,在第一次的基础上对客户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月。同时,异常交易行为可能会计入客户证券期货市场诚信档案,所以一定要慎重,但因套期保值交易产生的异常交易是予以豁免的,如:

一、特殊指令:立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销(FAK)等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为;

二、被动超仓:实控账户组超仓,但未超上一交易日结算时持仓限额,或因市场原因无法平仓且继续超仓不构成异常交易行为;

三、做市商:根据《上海期货交易所做市商管理办法》第二十五条:做市商因做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。


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